Apa itu Algoritma Trading? Panduan Lengkap untuk Pemula

Algoritma trading merupakan cara trading menggunakan program komputer yang mengikuti set instruksi (sebuah algoritma) untuk menempatkan trading.

Trading menggunakan algoritma bisa dikatakan juga sebagai trading otomatis karna menggunakan perangkat komputer.

Secara teori, keuntungan yang bisa dihasilkan menggunakan trading algoritma juga cepat dan dengan frekuensi tinggi yang tidak mungkin dilakukan oleh trader manusia yang melakukan trading secara manual. 

Apa itu Algoritma Trading?

Untuk melakukan algoritma trading, trader harus menggunakan suatu instruksi khusus untuk melakukan suatu tugas atau proses tertentu.

Contoh: mengatur stop loss. Algoritma yang dibuat berdasarakan dengan time frame, harga atau indikator yang lainnya.

Algoritma trading ini membuat trading menjadi lebih sistematis dan tidak terpengaruh oleh dampak psikologi yang biasanya dirasakan oleh trader manusia pada aktivitas trading. 

Baca juga: Apa itu Trading Bitcoin dan Crypto? Panduan Lengkap untuk Pemula

Persyaratan Teknis untuk Algoritma Trading

Menerapkan algoritma menggunakan program komputer adalah komponen yang penting, dan biasanya dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum memulai trading algoritma.

Sebelum memulai trading, perlu dilakukan pengujian ulang pada algoritma yang akan digunakan (mengaplikasikan algoritma tersebut pada pasar forex atau saham yang sudah lewat untuk memastikan performa algoritma tersebut bisa menghasilkan profit).

Tantangan yang akan muncul jika menggunakan trading algoritmik adalah mengubah strategi yang teridentifikasi menjadi proses komputer yang terintegrasi dan mempunyai akses untuk melakukan transaksi di akun trading penguna.

Berikut adalah persyaratan untuk melakukan trading algortimik:

• Mempunyai pengalaman dan pengetahuan mengenai pemograman komputer untuk membuat algoritma pemrograman strategi trading dan sofware trading
• Akses ke platform trading untuk melakukan transaksi
• Akses untuk ke market data yang akan di pantau oleh algoritma untuk membuka peluang melakukan transaksi
• Infrastruktur untuk menguji ulang sistem yang sudah dibangun sebelum diluncurkan di pasar
• Data historis yang tersedia untuk pengujian ulang algortima yang bergantung pada kompleksitas aturan sistematis yang diterapkan dalam algoritma

Trading algoritmik menyediakan pendekatan yang lebih sistematis untuk trader aktif daripada metode berdasarkan intuisi atau naluri trader.

Baca juga: Cara Trading Bitcoin, Altcoin, Mudah dan Aman Untuk Pemula

Keuntungan dari Algoritma Trading

Trading algoritma mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: 

• Trading dieksekusi dengan harga terbaik
• Penempatan trading order yang instan dan akurat 
• Mengurangi risiko dari manual eror ketika penempatan trading
• Mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh trader manusia berdasarkan faktor emosional dan psikologis
• Pengecekan otomatis dalam beberapa kondisi market

Sebagian besar algo trading merupakan trading dengan frekuensi tinggi (HFT).

Ini bertujuan untuk memanfaatkan penempatan sejumlah besar pesanan dengan kecepatan cepat di berbagai market dan beberapa parameter keputusan berdasarkan algoritma yang telah diprogram sebelumnya.

Algortima trading di gunakan dalam bebera bentuk aktivitas trading dan investasi, termasuk:

• Investor menengah atau jangka panjang atau firma-firma pembelian — dana pensiun, reksadana, perusahaan asuransi — menggunakan trading algoritmik untuk membeli saham dalam jumlah besar ketika mereka tidak ingin mempengaruhi harga saham dengan investasi volume besar yang terpisah.
• Trader jangka pendek dan partisipan sisi penjualan — market makers (pialang), spekulan, dan arbitrase — mendapat manfaat dari eksekusi trading otomatis; selain itu, algoritmik trading membantu menciptakan likuiditas yang cukup untuk penjual di market.

Strategi Algoritma Trading

Dalam pasar forex, pasangan mata uang di trading dengan volume yang bermacam-macam sesuai dengan harga.

Volume rata-rata trading forex bisa mempengaruhi nilai tukar riil, oleh karna itu trading algoritma cocok untuk transaksi dengan volume yang besar.

Berikut adalah strategi trading yang umum digunakan dalam trading algoritma:

Mengikuti Trend

Strategi perdagangan algoritmik yang paling umum adalah mengikuti tren moving average, pergerakan harga, dan indikator teknis yang  terkait.

Mengikuti trend adalah strategi termudah dan paling sederhana untuk diterapkan melalui trading algoritmik karena strategi ini tidak melibatkan membuat prediksi atau perkiraan harga.

Trading dimulai berdasarkan terjadinya tren yang diinginkan, yang mudah dan langsung bisa diterapkan melalui algoritma tanpa masuk ke kompleksitas analisis prediktif.

Menggunakan moving average dari 50 dan 200 hari adalah strategi mengikuti tren yang populer.

Arbitrase

Strategi arbitrase ini menggunakan teknik membeli instrumen investasi yang memanfaatkan perbedaan dan ketidakseimbangan harga di pasar yang berbeda.

Perbedaan yang terjadi antara pasar A dan pasar B bisa menghasilkan profit atau arbitrase bebas resiko. Arbitrase ini bisa diaplikasikan di saham, pasar forex dan cryptocurrency.

Menetapkan algortima untuk mengindentifikasi perbedaan harga dan menetapkan order secara efisien memungkinkan peluang untuk mendapatkan profit.

Strategi Berbasis Model Matematika

Strategi trading yang berbasis model matematika, seperti strategi delta-netral memungkinkan trading pada kombinasi opsi dan sekuritas yang mendasarinya.

Delta netral adalah strategi portofolio yang memanfaatkan berbagai posisi dengan menyeimbangkan delta positif dan negatif sehingga keseluruhan delta aset yang dimaksud berjumlah nol.

Portofolio delta-netral meratakan respons terhadap pergerakan pasar untuk rentang waktu tertentu untuk membawa posisi net change ke nol.
Delta mengukur seberapa banyak harga opsi berubah ketika harga sekuritas yang mendasarinya berubah.

Mean Reversion

Strategi Mean Reversion didasarkan pada konsep bahwa harga tinggi dan rendah dari suatu aset adalah fenomena sementara yang  akan kembali ke nilai rata-rata (average value) secara berkala.

Mengidentifikasi dan menentukan kisaran harga dan menerapkan algoritma berdasarkan mean reversion memungkinkan trading untuk ditempatkan secara otomatis ketika harga suatu aset masuk dan keluar dari kisaran yang ditentukan.

Karena harga akan kembali ke nilai rata-rata, trader tidak perlu khawatir mengenai area oversold atau overbought.

Strategi Seasonal

Trading algortimik bisa digunakan untuk mengambil keuntungan di waktu tertentu, contohnya ketika pergerakan harga terjadi di akhir tahun.

Akhir tahun merupakan momentum ketika harga melonjak tinggi, trading algortima bisa mengambil keuntungan dari perubahan cepat yang terjadi dalam periode spesifik dalam jangka satu tahun.

Untuk trader jangka panjang, strategi seasonal ini cocok untuk di implementasikan karna beresiko rendah. 

---

Sekian artikel penjelasan mengenai apa itu algoritma trading. Strategi trading algoritmik menggunakan perhitungan matematis yang secara umum dilakukan secara otomatis sehingga bisa mengurangi dampak negatif trading yang biasanya terjadi karena human error.

Strategi ini cocok untuk digunakan untuk trading jangka pendek ataupun jangka panjang, bisa juga digunakan dalam trading saham, forex (mata uang asing), ataupun cryptocurrency.